Saiba Forex: Como definir paradas Resumo do artigo: Muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras. Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como o gerenciamento de riscos, ou o gerenciamento de comércio, bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo. Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, Todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos comerciantes acredita que eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam. Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não há um sistema que sempre vença a maior parte do tempo e, sem trocas, riscos e gerenciamento de dinheiro, a maioria dos novos comerciantes não conseguirá alcançar seus objetivos até que eles façam mudanças radicais em sua abordagem. Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma realização que se tornará parte da maioria das suas realidades. Porque é provável que nenhum de nós venha a andar na água ou tenha uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de prever as orientações da tendência no mercado Forex. Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos para que, quando eramos, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegarão a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos. Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Sobre o que é esse artigo, investigar a importância do uso de paradas e, depois, de várias maneiras de fazê-lo. Por que as paradas são tão importantes. As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode realmente ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente de quão forte seja a configuração, ou a quantidade de informações que possam apontar na mesma direção, os preços futuros são desconhecidos do mercado e cada comércio é um risco. Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, essa foi uma descoberta chave e vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostrará alguns dos emparelhamentos mais comuns: os comerciantes viram maiores que 50 porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns. Assim, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas sua administração de dinheiro foi muitas vezes TÃO MALHA que eles ainda estavam perdendo dinheiro no equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que a quantidade que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70 ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul). Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul) No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar esse problema simplesmente procurando por uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a perda de parada. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure ndash como mínimo ndash um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais de metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante é capaz de ganhar 51 de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido ndash um passo forte para a maioria dos objetivos do tradersrsquo. Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer as configurações. Estabelecendo Static Stops Traders pode definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação do stop-loss, e não movendo ou alterando a parada até que o comércio seja atingido O preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de garantir que eles estejam procurando uma relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1. Por exemplo, a Letrsquos considera um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando cargos durante a sessão asiática com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando seus negócios mais. Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande quanto a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma relação de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam. Paradas estáticas baseadas em indicadores Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Range True médio. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada. Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior, ndash, o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil e o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado silencioso Se o O mercado é silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na definição de parar de usar a informação recente do mercado. Criada por James Stanley O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às novas abordagens traderrsquos, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar mais na maximização Sua gestão de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor dos comerciantes, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio. Letrsquos diz, por exemplo, que um comerciante assumiu uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050. Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como lsquobreak-evenrsquo, de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles wonrsquot enfrentam uma perda à medida que a parada é definida para Seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles removam seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD. Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes na remoção do risco inicial do comércio Criado por James Stanley Mas e se o EURUSD se movesse até 1.3190 e nosso comerciante decide obter gananciosa Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para Trate sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip. Mas se o EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 ndash, eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com o limite em 1.3200. Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos. Criado por James Stanley. Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o melhor para mitigar a desvantagem. Paradas de trânsito dinâmicas Existem várias maneiras de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes. Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD mover-se para 1.3101 desde a entrada inicial de 1.3100, a parada será ajustada até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no favor do traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do traderrsquos Criado por James Stanley Fixed Trailing Stops Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste incrementalmente. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips a seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 ndash após o EURUSD mover até 1.3110, a parada ajusta 10 pips para 1.3060. Após mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070. Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante Criado por James Stanley Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070 em oposição à parada inicial de 1.3050 uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada. Paradas de tração manual Para os comerciantes que desejam o máximo de controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Esta é uma das minhas preferências pessoais, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança. No artigo, Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Nós atravessamos esse tipo de gerenciamento comercial. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, à medida que os preços estão aumentando, os comerciantes de ndash de níveis mais baixos podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que estas mais altas são impressas. Uma vez que um lsquohigher-lowrsquo está quebrado, o comerciante vai sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar. O ajuste do comerciante pára para diminuir os máximos de swing em uma forte tendência para baixo --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Quais são as regras para colocar ordens de parada e limite no forex. Os altos montantes de alavancagem comumente encontrados no mercado de divisas podem oferecer aos investidores o potencial de ganhar grandes ganhos, mas também sofrer grandes perdas . Por esta razão, os investidores devem empregar uma estratégia de negociação eficaz que inclua ordens de parada e limite para gerenciar suas posições. Parar e limitar pedidos no mercado forex são essencialmente utilizados da mesma forma que os investidores os utilizam no mercado de ações. Um pedido de limite permite que um investidor defina o preço mínimo ou máximo ao qual eles gostariam de comprar ou vender, enquanto um pedido de parada permite que um investidor especifique o preço específico ao qual eles gostariam de comprar ou vender. Um investidor com uma posição longa pode definir uma ordem de limite a um preço acima do preço de mercado atual para obter lucro e uma ordem de parada abaixo do preço de mercado atual para tentar cobrir a perda no cargo. Um investidor com uma posição curta estabelecerá um preço limite abaixo do preço atual como o alvo inicial e também usará uma ordem de parada acima do preço atual para gerenciar o risco. Não há regras que regulam a forma como os investidores podem usar parar e limitar ordens para gerenciar suas posições. Decidir onde colocar essas ordens de controle é uma decisão pessoal porque cada investidor possui uma tolerância de risco diferente. Alguns investidores podem decidir que estão dispostos a sofrer uma perda de 30 ou 40 píceis em sua posição, enquanto outros, investidores mais avessos ao risco podem se limitar a apenas uma perda de 10 pip. Apesar de onde um investidor parar e limitar pedidos não é regulamentado, os investidores devem garantir que eles não são muito rigorosos com suas limitações de preço. Se o preço das encomendas for muito apertado, eles serão constantemente preenchidos devido à volatilidade do mercado. As ordens de parada devem ser colocadas em níveis que permitem que o preço aumente em uma direção rentável enquanto ainda fornece proteção contra perda excessiva. Por outro lado, as ordens limitadas ou com fins lucrativos não devem ser colocadas tão longe do preço de negociação atual que representa um movimento irreal no preço do par de moedas. Para saber mais, consulte The Stop-Loss Order - Certifique-se de usá-lo. Limitando Perdas e Um Primer no Mercado Forex. Saiba mais sobre os diferentes tipos de pedidos que os comerciantes de câmbio podem usar para gerenciar posições com certos preços de exercício e como. Leia Resposta Diferentes tipos de pedidos permitem que você seja mais específico sobre como você gostaria que seu corretor preenchesse seus negócios. Quando você. Leia Resposta Saiba como uma ordem de limite é colocada, os tipos de estoques mais úteis e as especificações colocadas para se adequar. Leia Resposta Saiba mais sobre as ordens de compra e venda, quando e como usar as ordens de parada e quais outros títulos podem parar as ordens. Resposta de leitura Use uma ordem de perda de perdas para mitigar o risco de queda. Se você é um iniciante conservador ou um comerciante de dia experiente, uma parada. Leia Resposta Compre e venda negociações com ordens de mercado no preço atual da ação e execute ordens limitadas se o preço das ações cair dentro. Leia Resposta Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em mídias que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passaram em 2010 em uma tentativa. Portfolio Management é a arte e a ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma instalação doméstica conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores de valor procuram ativamente os estoques. Como colocar perdas e tirar lucros usando uma Estratégia máxima Ao entrar em um comércio, como você escolhe o ponto da perda de parada e aproveita o lucro. Esta decisão terá um impacto na rentabilidade de suas negociações. estamos. No entanto, você sabia que a colocação de seus níveis de saída pode realmente ter mais influência em sua rentabilidade do que a decisão sobre qual direção de comércio? Como escolher parar de perder e tirar proveito de cópia forexop No mercado de forex volátil, é verdade . Dado o quão importante é essa decisão, é surpreendente o quão pouco pensou que muitos comerciantes dariam a esse componente do seu comércio. Neste artigo, quero explicar uma estratégia quantitativa que o ajudará a selecionar paradas e a obter níveis de lucro para obter o máximo lucro. Eu também quero desconsiderar alguns dos mal-entendidos comuns em torno das configurações de risco-recompensa e mostrar como os seguintes conselhos pobres podem arruinar um sistema comercial potencialmente bom. Se você quiser apenas tentar a calculadora de lucro Stop Losstake, e não está interessado na teoria, clique aqui. Por que Adivinar Parar Perdas e Tornar Lucros é um Plano de Falha Uma posição de negociação normalmente sairá em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, quer: o preço atinge o lucro obtido (TP), e o comércio termina em lucro. O preço atinge a perda de parada (SL), e o comércio termina com uma perda. Ao decidir as saídas do comércio, às vezes é tentador Para fazer um palpite educado. Alguns comerciantes usam características técnicas, como cartas de velas, tendências, resistências e suporte. Outros simplesmente escolhem uma relação fixa de lucro alvo para parar a perda. Embora isso seja muito comum, existem várias desvantagens: é propenso a erros. Quando você adivinha os níveis de saída para um comércio, é muito fácil superestimar ou subestimar os movimentos de preços. Não é repetível e torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia atrás dos canais de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha foi devido a uma combinação TPSL mal calculada ou porque sua estratégia não está funcionando. Os comerciantes costumam se mover pára para cima ou para baixo em negociações subseqüentes com base em tentativa e erro tentando encontrar um ponto doce. É muito difícil automatizar métodos que dependem do instinto intestinal ou de outras decisões subjetivas. Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para o cronograma da entrada comercial, nem para julgar o quão longe o preço pode se mover. Em vez disso, o método que descrevo abaixo é usado ao lado de gráficos e análises fundamentais. A falácia de usar o SLTP como proxy de risco - Recompensar Os fóruns de negociação Forex estão cheios de bem significado, mas um conselho bastante equivocado sobre configurações de risco-recompensa e como definir suas perdas de parada. Infelizmente, muitas dessas pessoas não conseguem entender o verdadeiro significado de risco ou recompensa. A idéia de que simplesmente configurar sua parada de perda menor do que seus lucros de tirar proveito de uma certa recompensa de risco é um absurdo completo. O uso de risco para se ajustar a sua entrada comercial e saídas não faz sentido, a menos que você conheça a probabilidade de resultados em um determinado comércio. Tome este exemplo simples. Suponha que haja uma loteria custando 1 para entrar. O prêmio é 1m. Pela definição do trader da nave, isso dá: por essa definição, isso parece um jogo fantástico para jogar. No entanto, suponha que saibamos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2.000.000 (um em dois milhões). Agora, sabemos as probabilidades, podemos calcular a verdadeira recompensa de risco: Rácio de recompensa real: 0.5 Em outras palavras, por cada 1 que você coloca nesta loteria, você espera obter 50 centavos de volta. A maioria concordaria que este não é um jogo muito bom. Mesmo que os comerciantes da nave avaliem, teve uma relação de recompensa para risco de um milhão. Este exemplo destaca a falácia de usar paradas e tirar lucros como uma medida de risco para você. Em um comércio, temos o risco real definido anteriormente por: O relacionamento risco-recompensa A primeira coisa a perceber sobre a definição de pontos de saída comercial é que a quantidade de lucro que deseja fazer em um comércio é diretamente proporcional ao risco que você precisará Pegue para capturar esse lucro. Isso não é uma suposição, mas sim um fato matemático. Faça o seguinte cenário de negociação. Diga, por exemplo, que um comerciante vê uma tendência ascendente no gráfico horário para USDJPY (veja o gráfico abaixo). A tendência está em vigor há cerca de um dia, então o comerciante pensa que há uma boa oportunidade de lucro. Ele decide sobre a seguinte configuração: agora podemos analisar esta configuração de comércio com mais detalhes. A primeira coisa a notar é que o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio. Então, o que há de errado com esta configuração Com base em dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que o USDJPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa que, em média, o movimento do preço em uma hora é de 26,4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas esta é a média. Figura 1: Exemplo de negociação, colocação incorreta de lucros de paradas, copie o forexop Isso significa que o comerciante está tentando lucrar com 70 pips. Na realidade, ele realmente está apostando contra o mercado porque ele está confiando no fato de que o preço não descerá mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do comércio. Isso pode ser até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1). Dada a volatilidade horária em USDJPY é atualmente de mais de 26 pips, esta estabilidade muito no preço seria altamente improvável. Embora o comércio tenha uma perda máxima muito baixa (20 pips), que pode parecer uma vantagem, as chances de terminar em lucro são extremamente baixas. Se sabemos, em média, que o preço do USDJPY se move para cima ou para baixo em 26,4 pips a cada hora, por que ele faria algo diferente para este comércio particular. A resposta é que não seria e o comércio provavelmente atingiria a perda de stop por esse motivo. Devido à volatilidade no FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar. O problema básico com a configuração era que o comerciante estava tentando capturar muitos lucros sem ter em conta a volatilidade. Lembre-se que, no forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar com uma escolha cuidadosa de comércio ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta. É por isso que é melhor fazer com que a volatilidade funcione para você em vez de contra você. A questão então é ao configurar um comércio, como você sabe onde colocar os pontos de saída além de apenas tirar um palpite selvagem. O seguinte explica como fazer isso. Calculando Parar Perdas e Tome Benefícios Usando Maximais O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como máxima. O que isso faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se mover a uma certa distância do aberto durante um determinado período de tempo. Este modelo oferece uma distribuição completa dos movimentos de preços para uma determinada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos horas ou mesmo meses. Também funciona igualmente bem com a volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura). Ao decidir os pontos de saída comercial, há três coisas a serem consideradas: o prazo esperado do comércio (relacionado ao objetivo de lucro) O comportamento de tendências do mercado O objetivo de lucro Vamos dar uma olhada em cada um desses. Passo 1: O período de tempo O tipo de comerciante que você tem terá uma influência sobre o tempo que suas negociações precisam permanecer abertas para atingir sua meta de lucro. Um comerciante do dia ou um scalper manteria uma posição por horas, minutos ou mesmo segundos. No outro extremo, um comerciante de carry mantém posições por semanas ou meses. Para o comerciante de carry, o aumento de capital no comércio geralmente é menos importante. O objetivo é manter a posição aberta durante o maior tempo possível para acumular interesse. Claramente, o lucro eo tempo estão ligados. Então, ao definir seus pontos de saída de comércio, o primeiro passo é saber com precisão até que ponto o preço provavelmente se moverá em um determinado período de tempo. Uma vez que você sabe disso, você poderá decidir um objetivo de lucro realista. Faça o seguinte exemplo. A Figura 2 abaixo mostra EURUSD em intervalos de cinco minutos (M5). O gráfico abrange um período de 24 horas. Figura 2: EURUSD 5 Minute Chart (M5) 24 horas período copy forexop A primeira coisa que faço é calcular a volatilidade durante o período escolhido. Dos dados do openclose, eu calculo que seja um pouco mais de 10 pips por período de 5 minutos. Uma vez que eu sei o quão volátil é o mercado, posso projetar o preço para o frente para determinar a probabilidade de um determinado movimento x horas (definido por intervalos de 5 minutos) no futuro. Para fazer isso, preciso calcular o que é conhecido como curvas máximas (veja a caixa para uma explicação). Resumidamente, tomar a volatilidade como entrada essas curvas vai me dizer a probabilidade de um preço máximo (alto ou baixo) sendo atingido. A Figura 3 abaixo mostra as curvas máximas calculadas por 1 hora a 24 horas à frente do gráfico EURUSD. Figura 3: Curvas máximas para EURUSD (M5) - Pip Movement vs Probabilidade copy forexop Por exemplo, olhando a curva máxima por 24 horas (linha superior), eu sei que o preço tem uma probabilidade de 76,8 de mover 62 pips dentro de 24 horas período. Considerando que tem 40 probabilidades de mover mais de 141 pips nesse mesmo período de tempo. The Random Walk Eu apenas dou uma breve descrição aqui do que são cálculos bastante complexos. O melhor modelo de mercado que temos para o forex é o processo de passo aleatório ou caminhada aleatória. Isso significa apenas que em todos os intervalos, o mercado se move por um valor de passo aleatório. O preço pode ser inclinado para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa com um parâmetro de deriva. Usando uma função discreta de passo unitário para modelar esses movimentos de preços, a probabilidade de que o preço atinja um certo máximo a qualquer momento possa ser encontrada à medida que nós transformamos o preço Z. Usando a volatilidade em uma variável de unidade padrão para comparação com o processo passo. Com isso, criamos um conjunto de curvas para diferentes prazos. Em essência, quanto mais o intervalo de tempo e maior a volatilidade, quanto mais o preço pode se mover do nível existente. A partir destes, podemos calcular a probabilidade de uma mudança de preço em qualquer período de tempo. Os fundos Hedge e os comerciantes profissionais geralmente usam curvas máximas ou algumas das suas variantes. A razão pela qual são tão importantes é que eles permitem que você configure seu comércio com precisão em termos de captura de tempo e lucros. A curva diz se a quantidade de lucro que deseja fazer é razoável em termos de prazo. Por exemplo, eu sei se eu queria capturar um movimento de 300 pip, provavelmente esperaria cerca de dez dias com base no nível de volatilidade atual. Isso ocorre porque a partir da curva, há apenas 10 chances de o preço mover 300 pips em qualquer período de 24 horas. Passo 2: O Mercado Se o mercado for plano, ou tendendo em uma certa direção, isso terá uma forte influência sobre onde você coloca suas paradas e lucros. Em termos do modelo, significa que temos uma distribuição assimétrica dos movimentos de preços. Existem várias maneiras de permitir isso, mas o mais simples e o que eu prefiro é usar uma volatilidade diferente para o modelo de preço para cima e para baixo. O desvio estatístico é útil aqui porque ele diz como a distribuição de volatilidade é assimétrica e permite que você adicione uma deriva para cima e para trás. Caminhada aleatória não tendente Tendência da deriva positiva Tendência para baixo da deriva negativa Com a caminhada aleatória, os movimentos de preços para cima e para baixo são igualmente prováveis. Quando tendem, são necessários dois conjuntos diferentes de curvas máximas, um para movimentos para cima e outro para baixo. Passo 3: O alvo de lucro Tendo decidido em um período de tempo e nas características de tendência, agora posso escolher um alvo de lucro apropriado que dê ao meu comércio uma alta probabilidade de vitória. Digamos que eu verifiquei o gráfico e decidi comprar no nível atual do mercado, e eu decidir que meu alvo será de 40 pips e meu corte será de -100 pips. A tabela abaixo mostra a probabilidade de os meus pontos de saída serem alcançados em cada uma das três condições do mercado. Ganhe lucro 40 pips O meu melhor resultado acontece se a tendência de curto prazo reverte, ou seja, se o mercado aumenta e torna minha compra lucrativa. O pior resultado acontece se a tendência persistir na mesma direção (tendência). Nesse caso, eu tenho 42 chances de o comércio acabar com lucros, e uma chance de que ele termine em uma perda. Quando eu coloco o comércio, o que estou procurando é a chance de alcançar o lucro, para ser pelo menos 1,5x a chance de parar de chegar. Isso dará um rácio de ganhos de cerca de 70 ou superior. Além disso, lembre-se de que, se você mover a perda de parada ou tirar lucro enquanto o comércio estiver aberto, isso lhe dá um conjunto de resultados totalmente diferente. Analisando o comércio Para ver como os níveis de lucro de stop and take mudam para diferentes prazos de negociação, posso elaborar um envelope, o que me dará um índice de ganhos fixos. O gráfico abaixo na Figura 4 mostra isso traçado para o meu comércio de exemplo. Deste modo, posso ver que, se eu estivesse negociando durante um período de 12 horas, eu poderia escolher definir: Isso alcançaria a mesma proporção de vitórias. Também proporcionaria um lucro menor de apenas 26,9 pips. Figura 4: Envelope TPSL para troca fixa de negociação forexop Com meu prazo de 24 horas, também posso ver como os possíveis resultados irão mudar ao longo do tempo. O gráfico abaixo (Figura 5) mostra a probabilidade de uma vitória, uma perda ou o comércio permanecer aberto durante 24 horas 8211 a expectativa de vida do meu comércio. Do gráfico, posso ver que ele tem a maior chance de fechar lucros nos primeiros 90 minutos de abertura. Posteriormente, a chance de uma perda aumentar significativamente. Figura 5: EURUSD Probabilidade de resultado comercial ao longo do período 24 horas cópia forexop Isso ocorre porque as curvas máximas tornam-se mais lisas por períodos mais longos. Se você marcar a Figura 3 novamente. Você verá que as curvas de 24 horas e 18 horas são bastante semelhantes, enquanto que há uma grande diferença entre as curvas de 1 hora e 6 horas. O maior diferencial é nos primeiros intervalos em que as curvas são mais íngremes. Gerenciamento de dinheiro Como mostrado acima, suas distâncias de parada devem funcionar em termos do seu objetivo de lucro e os níveis de volatilidade. Novos comerciantes muitas vezes colocam as perdas de parada muito apertadas, pensando que estão reduzindo o risco. A razão usual para isso é que eles estão usando muito alavancagem e tentar reduzir a exposição, colocando limites em negócios individuais. É melhor gerenciar o risco através do tamanho do comércio (exposição) do que usar perdas de parada que não fazem sentido. Suponha que você veja uma oportunidade de negociação, e o potencial de retirada precisa ser de 300 pips para capturar esse lucro. Se 300 pips não forem uma perda aceitável, então é melhor reduzir a alavancagem e ajustar o tamanho do seu comércio para baixo para lhe dar mais flexibilidade. Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de unidades ou menor. O que é mais importante é que uma perda potencial (ou montante de retirada) em um comércio deve ser gerenciável dentro de sua conta. Isso deve ser parte de uma estratégia geral de gerenciamento de dinheiro para que você conheça seus limites de perda e essas perdas, mesmo em sucessão, não causarão uma chamada de margem ou falirão sua conta. Lembre-se, o excesso de alavancagem é o assassino de novos comerciantes de forex. Stop Loss Calculator Eu forneço a planilha do Excel com todos os cálculos aqui para que você possa baixá-lo e tentar este sistema por você mesmo. Para obter instruções sobre como usar a folha, veja aqui. A planilha não possui o preço de preço ao vivo que o indicador MT4 usa, mas você pode colar manualmente nos dados de preços históricos do MetaTrader para obter o melhor lucro obtido e parar as perdas da mesma maneira que eu expliquei. O indicador MetaTrader, que faz os mesmos cálculos em tempo real e inclui recursos adicionais também está disponível. Veja abaixo para mais detalhes. COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Por que a maioria das estratégias de linha de tendências falham Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode potencialmente capturar uma forte jogada no mercado. Day Trading Volume Breakouts Esta estratégia funciona com a detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade 8211 Como você é confiável Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são uma certeza. Keltner Channel Breakout Strategy A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo. Estratégia de negociação Day Momentum usando padrões de velas Esta estratégia de impulso é muito direta. Tudo o que você precisa é o indicador de bandas de Bollinger e para. Por que os mercados em mudança são onde o dinheiro real é feito Todos os gerentes de dinheiro sério sabem que o dinheiro esperto é feito não quando o mercado é estável, mas quando. Uma semana após Brexit: foco em moedas O BoE também disse que estava pronto para tomar medidas adicionais, se necessário. O declínio da moeda é. Hi Steve. Eu estava procurando uma solução para o posicionamento Stop Loss e encontrei seu artigo. Obrigado pelo que parece ser uma ótima solução. Eu não uso MT4, mas tenho podido exportar o histórico. Meu único desafio é que não consigo colar os dados nas colunas fornecidas, pois as células estão protegidas. Como posso contornar isso, isto é, posso obter a senha? É necessária uma senha isn8217t. Isso acontece quando você está colando em muitas linhas para o intervalo. Basta grampear as linhas para o número máximo permitido e deve estar bem. Oi Steve, espero que esteja indo bem Indicadores impressionantes 8211 Eu amo como tudo é explicado matematicamente e faz muito sentido (eu tenho um fundo de matemática). Já comprei alguns dos indicadores e procurai meu próximo para comprar. Para este indicador Stop LossTake Profit, há algum motivo para que 288 períodos fossem usados para gerar os resultados. Achei que a maioria das tendências nos pares eu troco movimento em 20-30. Ciclos de período, então eu uso isso como o período de amostragem para que eu possa, por exemplo, trazer um gráfico de 15 min e ter um valor de SLTP que coincida (em vez de usar um período mais longo e ter que consultar o prazo mais curto para valores de SLTP). É um período muito curto O que seria legal é se os valores de tempo SLTP mais curtos pudessem ser exibidos no gráfico de período de tempo mais longo. Espero que o que escrevi faça sentido. Obrigado. Não há nenhum motivo especial para o período 288 que não seja um dia completo no gráfico M5. It8217s também dentro dos limites de onde os cálculos funcionarão. Cerca de 20 a 1000 intervalos é o melhor. A fórmula para estimar qualquer viés de tendências é baseada em uma medida de volatilidade ascendente para baixo. Nos exemplos acima (curvas máximas), utilizou-se um modelo 8220flat market8221. Isso não significa que não há tendências, significa que não existe uma assunção prévia sobre a direção da tendência. Steve, muito obrigado por este artigo. De acordo com wikipedia (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk), a segunda parte do fatorial deve ser n-m, não mn. Isso é um erro de digitação, ou eu sinto falta de algo. Obrigado. A fórmula I8217ve mostrada na caixa acima é a de encontrar a probabilidade de que um ponto máximo seja alcançado em uma caminhada aleatória 8211 que seja qualquer ponto ou abaixo do máximo. Eu verifiquei isso agora com a versão Wikipedia e de fato, a menos que n (o tempo que você está ansioso) é muito pequeno, as duas fórmulas (nm) ou (n-m) dão resultados idênticos. Isto é devido à simetria da função combinatória. Mas o certo de acordo com o princípio da reflexão é (nm). There8217s também o caso especial para usar (n m 1) onde a paridade é diferente em m e n. E por causa da simetria (mn1) é idêntico a (n-m). Mais uma vez, a menos que n seja muito pequeno, isso ganha muita diferença para os números se você usar qualquer um (nm) ou (n-m). Muito obrigado pela explicação. Você também pode explicar como m está relacionado com os 62 pips Como eu entendo: n número total de etapas m o número de etapas necessárias para tocar 62 pips Na fórmula, sabemos qual é a probabilidade de que o máximo aconteça após m etapas , Mas como isso está relacionado com 62 pips. Como sabemos que isso é 62 pips e nada menos. Obrigado O movimento do pip depende do fator de escala no processo aleatório. Essa escala é regida por duas coisas: o período de tempo para cada passo 8211 para e. Se it8217s 5 minutos, 15 minutos, 1 hora ou o que for. E, em segundo lugar, a volatilidade porque isso lhe dirá o movimento esperado no processo aleatório por um determinado período de tempo. A partir disso, você pode calcular a distância esperada e se converter em pips ou por cento. Oi Steve você conhece a teoria financeira que parece ter uma conexão estreita com a ordem de perda de parada. Artigo muito bom. A teoria subjacente baseia-se sempre em modelos de probabilidade estocástica. Isso é usado para caracterizar a volatilidade e o risco dos preços. Na teoria básica é encontrada uma caracterização da volatilidade, que é então usada como modelo de desenvolvimento de preços. Que seja em termos de uma distribuição de probabilidade que permita algum tipo de previsão direta. Mas há muitos outros que cobrem áreas mais obscuras. Existem também modelos de risco de distorção que tentam modelar eventos de cauda longa. Por exemplo, o processo de parar as perdas que distorcem os preços à medida que certos níveis são atingidos ou de eventos de probabilidade de alto impacto, que caem além dos modelos convencionais. A gestão do risco financeiro ea teoria VAR é um bom ponto de partida. Oi, talvez você esteja planejando a versão mt5 deste indicador, eu já tenho a versão mt4, mas o mt4 é muito mais lento no backtesting. Tenha um bom dia. Eles disseram que o mt5 é mais rápido. Não posso dizer ter visto uma diferença ainda no meu backtesting, mas acho que isso depende do que você está fazendo. Não há uma versão MT5 no momento, talvez mais tarde, se houver mais demanda por isso. Um artigo muito interessante. Em 23 de fevereiro de 2015, você deu as equações para p (win), p (perder) amp p (aberto) em uma resposta para BYO2000. A maior parte faz sentido para mim, mas você pode explicar como chegar às equações para p (ganhar primeiro) e p (perder primeiro). Certo. Esta é uma probabilidade condicional usando a teoria padrão. Se o preço afetou tanto a perda de parada como o lucro obtido durante um período de tempo, então há duas probabilidades distintas com o conjunto: Ou tocou o SL primeiro ou tocou o TP primeiro durante esse período. Daí, os dois casos diferentes para contar isso. Bom trabalho, mas eu, pessoalmente, não confio tanto na teoria da caminhada aleatória. Ele afirma que os futuros príncipes são normalmente distribuídos e a probabilidade de tomar cada valor depende do desvio padrão (volatilidade neste caso). Com base nisso, como as grandes flutuações de preços podem ser explicadas. Por exemplo, tomando uma caminhada aleatória como uma verdade absoluta, seria extremamente bizarro ver as flutuações dos preços acima de 3 (3 vezes a volatilidade), uma vez que a probabilidade é menor que 1, mas se você olhar para o mercado, isso aconteceu bastante. Se você precisa de exemplos específicos, deixe-me saber que vou mostrar. Quero saber sua opinião sobre isso, e se possível, tenha uma idéia de quão eficiente é essa estratégia quando você a usa. Chego completamente de onde você está vindo. Muitas pessoas 8211 especialmente comerciantes técnicos 8211 don8217t concordam com o RWM. Essa opinião é sua. Não vou gastar muito tempo defendendo-o, pois há pessoas lá que podem fazer um trabalho muito melhor do que posso. Embora o que eu posso dizer é que muitas das críticas que eu já vi são injustificadas ou simplesmente erradas. O que você diz acima só é verdade se você assume que a volatilidade e a deriva no modelo nunca mudam. Na verdade, embora esses componentes estejam mudando o tempo todo. A medição de volatilidade é, por definição, atrasada para que você nunca possa saber qual é a volatilidade instantânea. Você só pode estimá-lo com base nas informações disponíveis no momento. Então, quando você diz um movimento de volatilidade de 3x, o que realmente significa é 3x, o que a volatilidade foi no passado. Não é o que é em um dado instante. Esta é uma limitação de medição e não o modelo. Como mencionei no artigo, a volatilidade implícita pode dar-lhe uma medida para a frente e que pode ser usada em vez disso. Até agora, a RWM é a melhor e mais simples explicação sobre os movimentos do mercado que ainda vi. Se algo melhor vier junto, eu devo ser o primeiro a usá-lo. I8217ve visto simuladores avançados e posso dizer-lhe que você pode indicar a diferença entre eles e qualquer outro gráfico de preço 8211 que todos os tipos de padrões de gráfico sejam vistos e sejam reprodutíveis. A palavra 8220random8221 parece ser uma bandeira vermelha para muitas pessoas. Mas o RWM tem uma parte determinista e não determinista e é a parte determinista em que tentamos descobrir e negociar. Oi, você pode explicar como fazer o upload de novos dados do metatrader na folha de cálculo Excel, por favor. Obrigado. Sua ajuda é apreciada. Eu ficaria grato se você pudesse dar uma explicação mais detalhada sobre como você calculou a tabela de máximos (conforme usado na planilha do Excel). À primeira vista, parece estar relacionado a alguma forma de função cumulativa da probabilidade p (Ynm) que você menciona na caixa de explicação Random Walk talvez algum tipo de função de distribuição cumulativa, mas não é descrita aqui. Eu leio o material relacionado e os links fornecidos sobre o Random Walk, bem como outras fontes de informação por diferentes autores, mas não consigo encontrar nada que explique como você calculou a tabela maximals. Os máximos são uma previsão de quão longe o preço se espera que se mova (distância máxima) ao longo de um certo tempo. That8217s tirados do modelo de caminhada aleatória com ou sem um componente de deriva. A deriva dá a tendência para que o modelo permita prever mudanças em diferentes direções (além de um mercado plano). Existem procedimentos matemáticos padrão para resolver isso e criar uma distribuição discreta de probabilidade baseada no tempo a partir dele. A partir dessa distribuição, é possível calcular a probabilidade de um movimento de preço dentro de um determinado intervalo de tempo. Há mais uma discussão sobre isso aqui. Duke uni também tem muitas informações boas sobre esse assunto. Os documentos acima estão dando uma visão geral. Há algo que eu não entendo. Suas chances de ganhar são mais altas (let8217s dizem 68.3 para citar seu exemplo), mas o valor que você ganhou é menor (26.9) do que o valor que você perde (-67.3). Isso leva a um retorno negativo esperado: Então, se você executar esta estratégia muitas vezes, você acabará perdendo dinheiro, certo. Você também deve explicar a probabilidade de o comércio ainda estar aberto. Uma probabilidade de 8 que o preço não alcança a parada ou o lucro obtido e isso explica o valor faltante na expectativa. Portanto, o valor (1-0.683) na sua fórmula doesn8217t conta para todos os outros resultados que devem ser integrados para encontrar a verdadeira expectativa. Sempre uma probabilidade finita de que o comércio esteja aberto por muito tempo que você aguarde. Se você olhar para a figura 5, por exemplo, o gráfico p (aberto) fica menor, mas nunca se torna zero. Em ambos os casos, esta é uma verdade da computação 8211 it8217s não é algo que se aplica apenas a essa estratégia. Na verdade, a lucratividade esperada de um comércio se eu não me enganar deve ser uma integral de uma curva máxima tampada assimétrica. Vocês por chance fizeram essa computação em seus testes, pois acho que esta é a quantidade mais relevante para otimizar. Outra coisa é que isso ainda é muito simplista, no sentido de que a construção de sua perda de parada e lucro são baseadas em como você Construiu seu sinal. A minha compreensão é que o sinal que você construiu é uma versão simplista de algo ao longo desta linha: se você acha que o mercado está sobrecarregando um ativo (tendência descendente), você comprará (daí a tendência e a tendência - que não eram muito intuitivas no primeiro leitura). Então, querer construir sua curva máxima assimétrica faz sentido, pois você olha para uma volatilidade assimétrica que tipo de dizer se a tendência foi fundamentalmente interrompendo e o futuro era ruído, eu ainda posso esperar que o mercado tende a diminuir em x pips devido à volatilidade subjacente . Não tenho a certeza de que a forma como você mede isso faz sentido dado que, de fato, o que você quer ver é a volatilidade do preço se não houvesse tendência, o que lhe dará limite que será violado rapidamente se a tendência Era continuar e a previsão estava errada. Eu sinto que isso é, em certo sentido, uma maneira melhor de incluir o sinal potencial em sua parada de perda, já que a perda de parada deve ser mais apertada, mas em uma nota justificável. No geral, eu gosto muito das idéias que você expõe aqui, mas eu sinto que o ponto principal que é o retorno esperado calculado a partir da integração da curva máxima está faltando, pois isso é o que é verificável na negociação ao vivo ou no backtest. A questão mais interessante é a hipótese inversa. Esse sendo o estimador de máxima verossimilhança (MLE) da tendência e da volatilidade, dada uma seqüência de preços ruidosa. Porque sem saber disso, qualquer retorno esperado seria, em qualquer caso, zero quando você não puder fazer qualquer pressuposição prévia na direção da tendência (o determinista) e você possui uma gama simétrica de probabilidades. As soluções para o MLE podem ser encontradas, mas isso significa usar a simulação Monte Carlo ou algo parecido, uma vez que não há formas fechadas para esse problema. Isso é algo em que estamos trabalhando. Esse indicador funciona em qualquer coisa, por exemplo, No CFD ou apenas no forex. Ele deve funcionar na maioria dos instrumentos, incluindo CFDs: Metals, Oil e assim por diante. Se você tiver algum problema, basta criar uma solicitação de suporte. Eu acho que, se você usa o rrr assim, esta probabilidade de 82 tp também não pode ajudar com nossas contas, mas pode ser que isso seja o que os novos comerciantes queremos ouvir, perda de parada larga e lucro apertado, é sedutor para novatos thanks8230. . Zkan (izmir Turkiye) Ninguém aqui está recomendando um sl ou qualquer outro valor. O artigo é uma análise do posicionamento da parada de perda e do resultado que está tendo no seu rr e na probabilidade de ganhar ou perder o comércio. Se você tivesse lido mais do que o primeiro parágrafo, você entenderia que sua observação não tem lógica, mas é a visão do amador. Excelente artigo - muito obrigado. A planilha ainda está ativa para que os dados históricos possam ser copiados ou tenha sido protegido desde as últimas postagens. Tenho o Excel 2010, mas não existe nenhuma maneira aparente de colar dados na guia Entrada. Sim, ainda está ativo. Não, it8217s não está bloqueado. Mas, para editar, você precisará salvar uma cópia local. Isso ocorre porque o Excel 2010 e versões posteriores desativarão as edições para planilhas baixadas da web. Se você ainda está tendo um problema com isso, use o formulário de contato para entrar em contato e I8217ll dar uma olhada. Obrigado, o problema parecia estar com o Excel 2010. Tentei 2013 e funciona bem. Oi, eu queria saber como as curvas máximas são construídas usando a volatilidade estimada. Dado 5m de volatilidade de 10pips, portanto, volatilidade por 245 s5sqrt (246012) 0.01697pips. Então, para P (XgtTP), podemos usar z (x-mu) s24 e Pr (zgt (TP-mu) s24), para TP40pips e mu0, não estou obtendo uma probabilidade de 82, mas 100. I8217m não tenho certeza de que este é o caminho certo para fazer isto. Perguntando se você poderia me indicar como construir essas curvas. Por favor, veja a resposta abaixo. Oi, bom artigo I8217m tentando entender isso. Eu tenho uma pergunta sobre como a volatilidade da amostra é usada no cálculo das curvas máximas. É suposto que eu me aproxime do dist do binômio com std normal usando z (x-mu) s xs se mu0, s0.001 então calculo P (zgtc) onde c é TP. Então, se s50.0010 por 5m, obtemos 24 horas de volatilidade como s24s5sqrt (24605) 0.01697, se o preço-alvo for 40pips, então, é P (xgt.0040) ou usando z, P (zgt0.0040s24), mas isso não me dá 82 chance de reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. Excelente artigo. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. por exemplo. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. Você é bem vindo. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works. The Definitive Guide to Choosing a Forex Stop Loss Strategy So you8217ve gotten yourself in a trade, now what What Forex stop loss strategy should you use If you didn8217t know there were different stop loss strategies, that8217s okay too 8211 you8217ve come to the right place In this lesson we8217re going to cover various Forex stop loss strategies that can be used to minimize risk and maximize gains . Uma estratégia em particular (o meu favorito) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite ao negociar os prazos mais altos. Esta não é a sua estratégia típica de perda de parada mesmo, embora tenha sido derivada disso. Como um aviso prévio, esta lição revelou-se muito mais do que pretendia. Mas eu posso garantir que ele tenha alguns tópicos que irão até mesmo o comerciante mais experiente pensar de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe disser que você quer ler toda a lição e ficar em volta até o final do ano de 1982, quando as coisas ficam realmente interessantes. Então, pegue uma xícara de café quente (ou chá) e deixe-se entrar. Primeiras coisas8230. Esta lição assume que You8217e já está familiarizado com a estratégia de negociação da barra de pin e estratégia de negociação interna. Se você não estiver familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer estudar sobre elas e depois voltar. Isso tornará essa lição muito mais fácil de entender, pois usamos essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos nesta lição. Uma última coisa, se você não está familiarizado com o que é uma ordem de perda de parada, não se esqueça de verificar esta explicação no Investopedia. Posicionamento inicial da perda de perdas A colocação inicial da perda de parada depende da estratégia de negociação que está sendo usada. Obviamente, algumas preferências pessoais são aplicadas nesta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir a sua parada de perda. A Estratégia de Negociação do Pin Bar Para a estratégia de negociação do pin bar, a perda do stop deve ser colocada atrás da cauda da barra de pin. Isso vale tanto para barras de alçapão como para baixo. Se o preço atingir a perda de parada aqui, a configuração de comércio de barra de pin torna inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço atingindo sua perda de parada como algo ruim. It8217s simplesmente o mercado que lhe dá feedback que a configuração da barra de pin não era bastante forte o suficiente. The Inside Bar Trading Strategy Para a estratégia de negociação de barra interna, a perda de parada pode ser colocada em um dos dois lugares. Ou atrás da mãe bar8217s alta ou baixa, ou atrás do interior do bar8217s alto ou baixo. A localização típica (e mais segura) da parada de parada de barra interna está atrás da barra da mãe alta ou baixa. Assim como com a barra de pin, se o preço atingir a sua perda de parada aqui, a configuração de troca de barra interna torna-se inválida. Esta é a colocação mais segura porque você tem mais de 8220buffer8221 entre sua entrada e sua parada de perda. Isso é particularmente útil em pares de moedas mais rápidos, onde este buffer pode ajudar a mantê-lo no comércio por mais tempo. A colocação da segunda parada de perda para a barra interna está atrás do interior do bar8217s alta ou baixa. A vantagem desse posicionamento é que ele oferece um melhor risco para a relação de recompensa. A desvantagem é que ele abre você para ser parado antes que a configuração do comércio tenha tido a chance de jogar a seu favor. Isso é, obviamente, o mais arriscado dos dois canais de perda de parada do bar interno. Isso ocorre porque there8217s é menos um buffer entre sua entrada e sua parada de perda. A decisão de que parar a colocação de perda para usar depende de sua própria tolerância ao risco, risco para recompensar a relação, bem como qual o par de moedas que você está negociando. Como mencionado anteriormente, a colocação mais segura por trás da barra-mãe é ideal em pares de moedas mais rápidos. Agora, temos uma boa idéia de onde nossa parada de perda deve ser colocada inicialmente, deixe8217 entrar em algumas estratégias de perda de parada que podemos implementar uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida. The Hands Off Forex Stop Loss Estratégia Você pode adivinhar o que essa estratégia não envolve. Você adivinhou, mãos Bem, eu acho que isso envolve mãos para colocar a perda de parada. Mas, uma vez que está configurado, é completamente desligado. Outros o chamaram de estratégia 8220 e forget8221, que é o mesmo princípio. It8217s é uma estratégia na qual você coloca a parada e deixa o mercado seguir seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar a sua perda de parada durante o comércio. Isso tem várias vantagens, no entanto, não é sem falhas. Mas vamos a dar uma olhada em algumas vantagens em primeiro lugar. Vantagens Reduz a chance de ser interrompido muito cedo Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompido muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Todos sabemos a sensação de mudar nossa perda de parada muito cedo e ser impedido, apenas para assistir o mercado decolar na direção pretendida. Esta estratégia de perda de parada Forex ajuda a remover a emoção da sua negociação, porque não envolve nenhuma interação após o seu conjunto. Uma vez que você esteja no comércio e tenha seu conjunto de compensação, você simplesmente se sente e deixa o mercado fazer o trabalho. It8217s é extremamente simples de implementar porque it8217s é uma ação única. Você simplesmente define a perda de parada e se afasta. Conforme mencionado anteriormente, a estratégia de perda de mãos fora não está sem falha. Let8217s dê uma olhada em algumas desvantagens. Desvantagens Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador para mover seu fim mais perto da entrada A maior desvantagem, às vezes, mais dispendiosa para essa estratégia é o risco máximo permitido que o presente do presente apresenta o presente no início ao fim. Em outras palavras, se arriscando 100 em um comércio, você tem a chance de perder esse 100 desde o momento em que você entra no comércio até o momento em que você sai. Não há chance de proteger ainda mais o seu capital. Usar a estratégia de perda de parada do Hands Off Forex também pode tentá-lo a mover sua perda de parada. Claro que sempre existem tentações no mercado Forex, mas deixar sua ordem de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador para até mesmo o comerciante mais experiente. The Break Even Stop Loss Nenhuma aula sobre as estratégias de perda de parada seria completa sem discutir a perda polêmica de parada mesmo. Deixe-me começar por dizer que eu raramente movi minha parada de perda para equilibrar. Por que o mercado não sabe onde eu entrei em um comércio, nem me importa. Então, por que eu gostaria de mudar minha parada de perda para um nível arbitrário A maioria dos comerciantes que movem sua parada de perda para quebrar até mesmo irá dizer-lhe que eles fazem isso para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, minha experiência foi a de que a maioria dos comerciantes está fazendo isso para proteger seus sentimentos 8211 Isso faz com que eles se sintam seguros de saber que eles podem perder. Tudo o que fazemos na negociação de ações de preço baseia-se nos níveis de ação de preço, nós usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer um no mundo pode ver esses níveis, por que eles funcionam tão bem. Quando você usa uma interrupção mesmo para perda, você está se movendo para um nível que só você conhece o preço de entrada 8211. Ninguém mais sabe onde você entrou no seu comércio, nem se importa. Como a maioria das coisas, movendo uma perda de parada para quebrar mesmo isn8217t tudo bad8230 Elimina o risco em um determinado comércio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar A interrupção da perda de interrupção elimina o risco em qualquer troca. Uma vez no lugar, qualquer movimento de mercado para sua entrada original será protegido por sua perda de parada. A mudança para o equilíbrio significa que nenhuma análise de mercado é necessária. O único lugar para você mover sua perda de parada é para o seu ponto de entrada original. Como uma estratégia de perda de parada do Forex, a perda de interrupção mesmo é a mais fácil de implementar. Isso ocorre porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde sua parada deve ser colocada. Como você provavelmente descobriu a partir da introdução para esta seção, I8217m não é o maior fã de mover uma parada de perda para equilibrar. Here8217s why8230 Ele usa um nível arbitrário Isso dificulta suas chances It8217s preguiçoso Como mencionado anteriormente, mover um stop loss to break even usa um nível arbitrário 8211 seu preço de entrada. Eu ganhei ainda mais de fazer isso porque já o abordava como parte da introdução. Uma perda de paragem até mesmo prejudica suas chances de sucesso. Como, ao não dar à sua sala de negócios espaço de respiração suficiente para jogar a seu favor. A idéia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as chances a seu favor. Ao mover a sua perda de interrupção para quebrar muito cedo, você não está permitindo que esses fatores de confluência colocem as chances a seu favor. Acima de tudo, mover a sua perda de parada para quebrar mesmo é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem Porque não requer análise de mercado, também deixa o comerciante aberto ao comércio emocional. Deixe-me explicar8230 Quando um comerciante move uma perda de parada para se equilibrar, eles estão se movendo para um nível que eles decidiram é importante. O mercado não considerou que este fosse um nível significativo de qualquer forma. Isso significa que o único significado é na mente do comerciante, o que, como todos sabemos, está diretamente conectado ao ego. Então, quando o comerciante é parado para fora neste nível, heshe é muito mais provável que leve isso pessoal. Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover uma perda de parada está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o comerciante está dizendo, antes que o mercado atinja minha parada de perda aqui, eu não quero mais estar neste trade8221. Ele toma a ênfase da decisão do comerciante8217 e coloca-o em um nível que foi definido pela ação de preço. Então, como podemos proteger algum capital e usar os níveis de ação de preço em nossa vantagem? A Estratégia de Stop Stop 50 (My Favorite) A estratégia de perda de Stop Forex 50 é um pouco incorreta. Sim, envolve cortar seu risco pela metade (ou por aí). Mas não precisa ser exatamente metade. Deixe-me explicar. Antes de mergulhar, eu gostaria de ressaltar que esta estratégia de perda de parada levará a mais perdas em relação à abordagem das mãos fora. A vantagem é que estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto de capital proteger. Usando a Estratégia 50 em uma Configuração da Barra de Pin Let8217s, diga que você insira uma barra de percussão otimizada em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado acaba um pouco mais alto que a nossa entrada. Em vez de se mudar para se equilibrar ou perto disso, agora podemos usar o dia8217s baixo para 8220hide8221 nossa parada de perda. O que isso pareceria 8230 Uma vez que o mercado se encerra no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para esconder nossa parada de perda. Isso nos permite reduzir nosso risco em mais de 50, mas ainda usa um nível de ação de preço que é o dia anterior8217s baixo. Estamos basicamente dizendo que, se o mercado rompesse o mínimo do dia anterior, não quero mais estar nesse comércio. Aqui é o que eu gosto sobre a estratégia de 50 perdas Forex. Corta o risco ao meio ou perto disso. Usa um nível de ação de preço. Permite que a configuração de comércio respire. A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia 50 é que ele reduz o risco ao meio. Se você estivesse arriscando 100 em um comércio, uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida, você poderia passar para 50 e reduzir seu risco para 50. Não é ruim Porque a estratégia 50 usa um nível de ação de preço. A menor chance de que o mercado atinja nossa parada de perda. That8217s porque we8217re usando altos e baixos do mercado para proteger a parada de perda, em oposição a um nível arbitrário, como com uma perda de parada mesmo. Conforme mencionado anteriormente, a estratégia de 50 paradas permite que o mercado respire. Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia 50 permite que algum espaço para o mercado se mova, o que é necessário para que a nossa configuração de comércio se desenrolle. O que não é tão bom quanto a estratégia de perda de Forex de 50 Forex. Sai 50 do posto em risco Potencial de ser interrompido prematuramente Ao contrário da perda de parada mesmo, a estratégia 50 deixa 50 posições em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. É aqui que a preferência pessoal desempenha um papel na decisão de qual estratégia de perda de Forex para usar. Embora a estratégia 50 ofereça um certo espaço de respiração, ainda traz a possibilidade de ser interrompida prematuramente. Isto é especialmente verdadeiro para os pares de moedas que exibem uma ação de preços mais rápida, como o Yen japonês cruza. As condições de mercado desempenham um papel importante na decisão de se a estratégia 50 é apropriada. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado perto da baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia 50 talvez não funcionasse. Isso porque nós estaríamos movendo nosso stop loss muito perto do preço atual do mercado. Neste caso, deixar a perda de parada na colocação inicial pode ser a melhor decisão. Usando a estratégia 50 em uma configuração de barra interna Na minha experiência, mover uma perda de parada para 50 ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscada do que é com uma configuração de barra de pin. A única maneira que pode ser usada com a barra interna é quando o comércio é levado com a perda de paragem inicial por trás da mãe bar8217s alta ou baixa. Desta forma, quando o segundo dia fecha, a perda de stop pode ser movida para trás dentro do bar8217s alta ou baixa, desde que as condições do mercado sejam apropriadas, é claro. Aqui, um exemplo8230 Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos potencialmente mover a perda de paragem da mãe bar8217s alta para a parte superior da barra interna. Isso reduziria a perda de parada de 100 pips para 50 pips. Observe a linha cinza que tirei neste gráfico. Isso representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover a perda de parada do alto da barra-mãe para a parte superior do bar interior. Nós usamos essencialmente a ruptura para baixo desse nível de curto prazo como outro motivo para mover a perda de parada mais próxima da entrada. Então, deixe8217s recapitular. Até este ponto, we8217ve abrangeu onde colocar a perda de paragem inicial, bem como três estratégias de perda de parada Forex. A próxima estratégia é útil uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida. The Trailing Stop Loss Agora que o mercado realmente está começando a se mover a nosso favor, como devemos proteger a nossa capital e oferecer ao mercado espaço suficiente para trabalhar. Aqui é onde a perda de stop é útil. Antes de entrar na perda de parada final como uma estratégia de perda de parada, I8217d gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas de implementar esse tipo de ordem de parada. O primeiro é automatizado, que é onde a perda de parada está configurada para rastrear o preço por um certo número de pips. A maioria das plataformas de negociação atualmente oferece esse recurso. A segunda maneira é rastrear manualmente a perda de parada. Ambas as formas de arruinar uma perda de parada serão explicadas abaixo, mas esta seção apenas se concentrará no modo manual. Por que você pergunta Porque, assim como a perda de parada, a maneira automatizada de arruinar uma perda de parada é baseada em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado. A Perda de Parada Automática de Trailing Como exemplo, let8217s dizem que você compra EURUSD em 1.37 e defina sua perda de stop para 50 pips. O mercado imediatamente se move em seu favor até 1,38 para um ganho de 100 pips. Como a sua perda de parada está configurada para rastrear por 50 pips, it8217s agora está definido em 1.375. Então, onde é 1.375 em termos de outros níveis de ação de preço em EURUSD Quem conhece8230, em mentiras, o problema. O nível em que a perda de parada é percorrida não tem significância em relação aos níveis de ação de preço que envolvem sua configuração comercial. É aí que paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando níveis de ação de preços como base para sua decisão. A Perda de Parada de Trailing Manual O princípio básico com a queda manual da perda de parada é o mesmo que a maneira automatizada. A diferença é que agora estamos usando níveis de ação de preço para determinar onde nossa parada de perda deve ser percorrida. Aqui, um exemplo. Forex Stop Loss Strategy: colocando tudo juntos Agora que sabemos onde colocar a perda de parada inicial e como reduzir algum risco e bloquear o lucro ao longo do comércio, let8217s tudo isso tudo. Para aqueles de vocês que leram a lição sobre as Estratégias de Entrada e Saída do Bar Pin Bar. Você sabe que I8217m é um fã de entrar em uma troca de barra de pinos em um rastreamento 50. Então, o que parece se inserimos uma barra de pin em um retrace 50, use a estratégia de perda de 50 paradas e, em seguida, trilhe a perda de parada atrás dos mínimos. Nota: Esta era, na verdade, um comércio que eu peguei no gráfico diário USDJPY por um tempo, Então eu abrico a configuração e a execução passo a passo, assim como eu troquei. Escusado será dizer que nem todos os negócios resolverão isso perfeitamente. Mas então eles não precisam. That8217s porque a quantidade de dinheiro que você pode fazer em uma instalação como essa vai mais do que pagar as configurações que não são perfeitas. Certifique-se de que você tenha uma chávena de café ou um chá fresco, porque agora mergulhamos nos números reais8230 Eu entrei nesta barra diária em um retículo 50 (linha verde) com uma perda de parada inicial que estava a 35 pips. Meu objetivo de lucro inicial foi de 150 pips. Então, de imediato, isso representou um comércio 4.3R. Veja esta lição se você não estiver familiarizado com os múltiplos R (it8217s realmente simples). Embora eu me concentre no risco arriscado versus percentual arriscado. We8217ll usamos 2,5 como o montante que arrisquei neste comércio, o que é realmente muito próximo do valor do dólar que eu realmente arrisquei. Então 2.5 x 4.3 nos dá 10.75. Esse foi o ganho potencial desse comércio. Mas fica melhor, apenas espere No segundo dia (2 acima), meu pedido foi longo foi preenchido com a minha parada de perda de 35 pips abaixo. Uma vez fechado este dia, mudei minha parada de perda para a posição 2 logo abaixo do dia8217s baixo. Isso reduziu o risco imediatamente mais de metade. Em vez de arriscar 35 pips, agora arriscaria 15 pips. Isso trouxe o meu risco 2,5 para cerca de 1,07. Por que eu fiz isso. Meu pensamento foi que formamos um bar interno no dia 2, então o mercado estava enrolando o que parecia um movimento maior. Eu percebi se havia alguma chance de um empurrão mais alto que viria sem quebrar a parte inferior do bar interior no dia 2. Isso proporcionou um bom lugar para eu 8220hide8221 minha parada de perda para reduzir meu risco pela metade. Uma vez que o dia 3 fechou, estava obviamente no verde e tinha a convicção otimista que estava procurando. Observe como o dia 3 fechou 8211 apenas alguns pips desde o início do dia. Os sinais de ação de preço, como este, também podem dizer muito sobre um mercado. O forte fechamento no dia 3 foi o fator decisivo para eu descartar meu objetivo de lucro de 150 pips e, em vez disso, percorrer a perda de parada por trás de cada dia8217s fechar. Há sempre algum risco ao fazer isso, mas enquanto a recompensa potencial estiver lá, pode ser altamente lucrativa. O resto é bastante auto-explicativo. Tratei a perda de parada por trás de cada dia8217s baixo e acabei com um ganho de 230 pip. Isso equivale a um comércio 6.5R. Então, qual foi o ganho de porcentagem total, inicialmente arrisquei 2,5 e acabei com um negócio de 6.5R. That8217s 2.5 x 6.5 que nos dá 16.25. Não é ruim por 10 dias de simplesmente arrumar uma ordem de perda de parada. Deixe-me ser muito claro que I8217m não está publicando isso para se gabar ou mostrar de forma alguma, forma ou forma. O único propósito de mostrar isso é ilustrar o poder de combinar a estratégia de negociação da barra de pin. Um risco adequado para a relação de recompensa e uma sólida estratégia de perda de Forex. Esta é a cereja no topo do bolo, por assim dizer. Uma vez que você tenha dominado a capacidade de fazer coisas como definir níveis-chave, identificar estratégias de ação de preço, usar uma razão adequada de risco para recompensar e usar a confluência para sua vantagem, uma estratégia adequada de perda de Forex é tudo o que8217s precisava para levar suas negociações a novos níveis. Não há nada complicado sobre essas coisas. Não há indicadores proprietários ou algoritmos confusos. It8217 está bem na frente de todos e cada um de nós. Tudo o que é preciso é o tempo, a disciplina e a fortaleza para superar os tempos difíceis que eu conheço porque você chegou ao fim desta longa lição. Espero que esta lição tenha dado algumas idéias sobre como implementar uma estratégia de stop loss ou possivelmente melhorar uma que you8217re está usando atualmente. O que Forex Stop Loss Strategy você usa I8217m com certeza I8217ve perdeu alguma coisa, então, certifique-se de compartilhar sua estratégia favorita stop loss na seção de comentários abaixo. Precisa de esclarecimentos sobre algo acima Deixe sua pergunta ou comentário e I8217ll volte para você assim que puder.
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